Иерархическая кластеризация как метод снижения размерности в задаче оптимизации инвестиционного портфеля Марковица
https://doi.org/10.18255/1818-1015-2020-1-62-71
Аннотация
Об авторах
Анатолий Юрьевич ПолетаевРоссия
магистрант
Елена Михайловна Спиридонова
Россия
докт. экон. наук, доцент
Список литературы
1. H. Markowitz, “Portfolio Selection”, the Journal of Finance, vol. 7, no. 1, pp. 77–91, 1952.
2. V. Dubrovin and O. Os’kiv, “Modeli i metody optimizacii vybora investicionnogo portfelja”, Radiojelektronika, informatika, upravlenie, vol. 1, pp. 49–60, 2008.
3. J. Chaitanya, Markowitz Portfolio Optimization, 2017. [Online]. Available: https://chaitjo. github.io/markowitz/.
4. V. Tola, F. Lillo, M. Gallegati, and R. N. Mantegna, “Cluster analysis for portfolio optimization”, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 32, no. 1, pp. 235–258, 2008.
5. D. Leon and et. al., “Clustering algorithms for Risk-Adjusted Portfolio Construction”, in ´ ICCS, vol. 108, 2017, pp. 1334–1343.
Рецензия
Для цитирования:
Полетаев А.Ю., Спиридонова Е.М. Иерархическая кластеризация как метод снижения размерности в задаче оптимизации инвестиционного портфеля Марковица. Моделирование и анализ информационных систем. 2020;27(1):62-71. https://doi.org/10.18255/1818-1015-2020-1-62-71
For citation:
Poletaev A.Y., Spiridonova E.M. Hierarchical Clustering as a Dimension Reduction Technique for Markowitz Portfolio Optimization. Modeling and Analysis of Information Systems. 2020;27(1):62-71. (In Russ.) https://doi.org/10.18255/1818-1015-2020-1-62-71